Стандартная ошибка

Стандартная ошибка среднего (англ. standard error, сокращённо SE) в математической статистике — статистический параметр, величина, характеризующая выборочное распределение, в частности стандартное отклонение выборочного среднего^[1], рассчитанное по выборке размера ${\displaystyle n}$ из генеральной совокупности. Термин был впервые введён Удни Юлом в 1897 году. Величина стандартной ошибки зависит от дисперсии генеральной совокупности ${\displaystyle \sigma ^{2}}$ и объёма выборки ${\displaystyle n}$.

Стандартная ошибка среднего вычисляется по формуле

${\displaystyle {\text{SE}}_{\bar {x}}\ ={\frac {\sigma }{\sqrt {n}}}}$

где ${\displaystyle \sigma }$ — величина среднеквадратического отклонения генеральной совокупности, и ${\displaystyle {n}}$ — объём выборки.

Поскольку дисперсия генеральной совокупности, как правило, неизвестна, то оценка стандартной ошибки вычисляется по формуле:

${\displaystyle {\text{SE}}_{\bar {x}}\ ={\frac {s}{\sqrt {n}}}}$

где ${\displaystyle s}$ — стандартное отклонение случайной величины на основе несмещённой оценки её выборочной дисперсии и ${\displaystyle n}$ — объём выборки.

Примечания

Литература

• Hays, W. Statistics. Cengage Learning, 1994.

Эта страница в последний раз была отредактирована 26 марта 2022 в 10:38.