Системный риск

Системный риск (англ. systemic risk) — риск, при котором неспособность выполнить свои обязательства одного из участников системы расчётов или финансового рынка вызывает неспособность других участников или финансовых учреждений выполнить свои обязательства (включая обязательства по осуществлению расчетов в системах перевода средств) должным образом^[1][2]. Системный риск — это риск краха всей финансовой системы или всего финансового рынка в отличие от риска, связанного с каким-либо участником финансового рынка, группы участников или отдельной компоненты финансовой системы^[3].

Такой сбой может вызвать значительные проблемы ликвидности или проблемы кредитования, и как следствие, может нанести ущерб стабильности финансовых рынков. Нестабильность финансовых рынков в свою очередь негативно воздействует на уровень экономической активности участников хозяйственной деятельности.

Основными рисками, которые могут привести к реализации системного риска в системе расчётов, являются:

• правовой риск;
• операционный риск;
• кредитный риск;
• риск ликвидности.

Реализация одного или нескольких рисков одной кредитной организации способны нарушить своевременность расчетов между кредитными организациями расчётной системы^[4].

Примечания

Эта страница в последний раз была отредактирована 17 апреля 2023 в 12:33.