Среднее Тьюки (средневзвешенное Тьюки) представляет собой меру центральной тенденции, относящуюся к разряду устойчивых (робастных) мер. Расчет среднего Тьюки может носить как одношаговый, так и итерационный характер.
Взвешенное среднее Тьюки — М-оценка среднего значения выборки, устойчивая к наличию выбросов. Алгоритм вычисления оценки носит итерационный характер. До достижения сходимости повторяются следующие шаги:
- Вычисляется оценка среднего значения выборки (в начале работы алгоритма — обычная медиана).
- Определяются расстояния от вычисленного среднего до каждого элемента выборки. Согласно этим расстояниям, элементам выборки присваиваются различные веса, с учётом которых среднее значение пересчитывается. Характер весовой функции таков, что наблюдения, отстоящие от среднего достаточно далеко, не вносят большого вклада в значение взвешенного среднего.
Часто используют только одну итерацию вычисления оценки.
Литература
Hoaglin, D.C., Mosteller, F., Tukey, J.W. Understanding Robust and Exploratory Data Analysis. John Wiley & Sons, New York (2000).
Эта страница в последний раз была отредактирована 22 ноября 2019 в 21:57.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.