Коэффициент Сортино — показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии.
Коэффициент Сортино рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако вместо волатильности портфеля используется так называемая «волатильность вниз». В этом случае волатильность рассчитывается по доходностям ниже минимального допустимого уровня доходности портфеля (MAR).
Энциклопедичный YouTube
-
1/5Просмотров:5 60310 7596 5215096 074
-
Sortino Ratio: How to Calculate the Sortino Ratio
-
Портфельные инвестиции: Считаем доходность портфеля и риск по портфелю #4
-
The Sortino Ratio
-
Коэффициент Шарпа
-
ЧТО НЕ ТАК С РОССИЙСКИМИ ETF? Как смотреть эффективность фонда ETF или БПИФ? | Rusetfs
Субтитры
Расчет коэффициента
,
где:
- — средняя доходность портфеля,
- — минимально допустимый уровень доходности портфеля,
- — «волатильность вниз»:
- .
См. также
Ссылки
- Коэффициент Сортино на ресурсе Investopedia (англ.)
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.